Si avvertono i primi segnali di deterioramento della situazione di famiglie e imprese e le banche devono stare attente agli sviluppi per le possibili conseguenze sulla qualità del credito. Lo scrivono due esponenti della Vigilanza della Bce sul blog dell'Istituto di Francoforte, nello specifico la svedese Kerstin af Jochnick, membro del Consiglio di Vigilanza Bce, e l'italiano Mario Quagliariello, responsabile del dipartimento strategia di vigilanza e rischio della Banca centrale europea dal maggio 2021, in precedenza all'Eba e in Banca d'Italia.
I primi ritardi nei pagamenti che forniscono un'indicazione di prestiti probabilmente inadempienti, scrivono i due banchieri centrali, "sono aumentati in modo significativo nell'ultimo anno", pur rimanendo al di sotto dei livelli pre-pandemia.
"Stiamo assistendo a una crescente pressione sulla capacità delle famiglie di onorare il debito, in particolare nel segmento dei prestiti al consumo. I prestiti per l'acquisto di case hanno subito un rallentamento, mentre i prezzi delle case hanno iniziato a scendere. L'aumento dei costi di finanziamento – si legge ancora – sta pesando sulla capacità di rifinanziamento delle imprese e le esposizioni bancarie verso gli immobili commerciali sono particolarmente vulnerabili dato che il settore – concludono i banchieri – rimane in una fase di recessione amplificata da cambiamenti strutturali, incertezza economica e tassi di interesse più elevati".
Quagliariello e af Jochnick, nel loro articolo, aggiungono che nel loro insieme, "questi sviluppi spiegano perché' affrontare le carenze strutturali nei quadri di gestione del rischio di credito delle banche rimarrà un obiettivo chiave della Vigilanza in futuro. Le nostre revisioni mirate, gli approfondimenti condotti dai gruppi di vigilanza congiunti e le ispezioni in loco continueranno in gran parte rispetto allo scorso anno.
Apporteremo alcuni aggiustamenti per concentrarci sui portafogli più sensibili ai fattori macroeconomici, come gli immobili residenziali e commerciali e le piccole e medie imprese. Continueremo a indagare sulle pratiche di accantonamento delle banche nell'ambito del quadro Ifrs 9.
Intendiamo inoltre rafforzare il nostro impegno con le banche sulla gestione del rischio di credito di controparte accelerando la correzione dei risultati della revisione orizzontale mirata e delle ispezioni in loco dello scorso anno e monitorando il modo in cui le banche soddisfano le nostre aspettative di vigilanza".
