A fine 2021 lo stock in Italia di Non Performing Exposure ammontava a circa 330 miliardi euro di cui 250 miliardi di euro di NPL e 80 miliardi di euro di UTP. A loro volta il 75% dei crediti era verso aziende e il 70% degli stessi garantiti da immobili.
I principali osservatori del mercato stimano per il 2022 un ulteriore aumento dello stock di NPE Fino a giungere nel 2024 a un totale complessivo di circa 400 miliardi di euro.
I dati sono emersi nel corso dell'evento "La trasparenza ed efficienza nel mercato delle NPE – Big Data e Strumenti Digitali" promosso da Nomisma.
Dalla presentazione curata dall'Istituto bolognese, passando alle transazioni di NPE, emerge che nel 2021 il volume è stato di circa 36 miliardi, in leggera diminuzione rispetto al biennio precedente. 1/3 delle transazioni NPE è passato per il mercato secondario. Per il 2022 si raggiungerà un volume analogo di transazioni rispetto al precedente, con un portafoglio composto da 2/3 NPL's e 1/3 UTP.
Nomisma evidenzia come a livello di mercato vi è la necessità di migliorare le performances di recupero anche attraverso la promozione di nuovi strumenti per lo sviluppo del mercato secondario di NPE che arriverà a fine 2022 a un importo totale di circa 11 miliardi di euro.
A riguardo l'Istituto bolognese, nel quadro dei principali trend che caratterizzano l'evoluzione digitale del mercato NPE, ha presentato il marketplace MatchNPE, promosso in collaborazione con due primari partner tecnici: QBT sagl e il Gruppo HRM, una piattaforma integrata disponibile online, espressamente dedicata alla compravendita di crediti distressed.
Il marketplace MatchNPE è uno strumento digitale che agevola l'incontro tra la domanda di investitori e l'offerta di istituti bancari e fondi per la compravendita di NPE, promuovendo la trasparenza e la qualità delle informazioni a disposizione delle parti per valutare con maggior efficienza e nel modo più corretto le opportunità disponibili.
I due concetti evocati, trasparenza e qualità delle informazioni, richiamano il tema dei Big Data, oggetto della seconda presentazione proposta nel corso dell'evento tenuto presso la sede dell'istituto bolognese: ovvero una ricerca originale sviluppata da QBT sagl in collaborazione con Nomisma sul mercato immobiliare giudiziale.
La ricerca si è focalizzata sul confronto tra i valori di vendita nel mercato "libero" e quelli che caratterizzano il mercato giudiziale, nonché sui tempi di vendita nei tribunali delle principali 18 grandi città italiane. Questo ha permesso di determinare, oltre ad un valore in euro al mq giudiziale per tipologia e zona geografica, un rapporto inteso come "sconto", che rappresenta la svalutazione del mercato immobiliare giudiziale rispetto al libero mercato, mediamente compresa tra il 45% e il 60%. È stato quindi determinato un indice (IEM – Indice di Efficienza del Mercato) che mette in relazione il rapporto tra gli "sconti" e i tempi di vendita dei vari tribunali, assumendo che, a un aumento della tempistica del tribunale, corrisponda un peggioramento del valore immobiliare.
Scopo dell'iniziativa, fondata sui Big Data del mercato immobiliare giudiziale raccolti da QBT in collaborazione con Nomisma, è fornire nuovi strumenti di analisi che contribuiscano all'efficienza del mercato dei NPE, anche attraverso più accurate valutazioni dei crediti distressed con garanzia immobiliare sottostante, che rappresentano circa il 70% dello stock di NPE presente oggi sul mercato, per un valore complessivo di oltre 230 miliardi di euro.
